Я новичок, мне нужна помощь!
О блудном сыне и блуждающей котировке...
19.11.2013

«…а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.»

Евангелие от Луки, гл.15.

Все помнят известную притчу о блудном сыне, который истребовал свою часть в имуществе отца, быстренько промотал ее в распутстве и затем вернулся к батюшке весь в раскаяниях. Несчастный отец прослезился на радостях и наделил беженца и одеждой от Бриони , и перстнем с диамантом на руку, и обувкой от тамошнего Гальяно или Гуччи. Да еще и деликатесы все на стол собрал и цыган вызвал для пущего веселия. Бедный Йорик, он не ведал, что согласно волновой теории сынок еще дважды будет покидать отчий дом и только после третьего возвращения останется навсегда и превзойдет папашу в его трудах праведных. Но об этом в Евангелии ни слова. Если бы осиротевший батя знал правило трех сигм и волновую теорию, то он не стал бы тратиться на гулену в первое его возвращение, а подождал бы немного и еще немного. А вот потом – милости просим.

Для чего все эти экскурсы в чуждую нам религиозную область? – может спросить многомудрый начинающий трейдер-лавочник. И что это за сигмы, чтобы хуже не сказать. А все очень просто.

Блуждающий котир является, по существу, значением нормально распределенной случайной величины. А по правилу трех сигм (3) все значения (точнее 99,7%) этой величины лежат в интервале от минус 3 до +3. А что такое сигма? Сигмой принято именовать среднеквадратичное отклонение, которое равно корню квадратному из дисперсии случайной величины, или, в чужеземных буковках

полосы Боллинджера

Где: n – объем выборки ; x – i-й элемент выборки; х – среднее арифметическое выборки

При этом, в интервале одной сигмы лежит примерно 68% всех значений, в интервале 2 лежит около 95% значений, а в интервале 3 – 99,7% всех значений нормально распределенной величины.

Может хватит? Где наше родное – купил-продал, лося поймал? Уже близко.

Наша родная скользящая средняя (смашка) и есть значение х. Она определяется как частное от деления сумм цен закрытия на количество периодов. А значение x — цена закрытия i-ой свечи. Попробуем определить верхнюю границу ухода котира от средней через 2. Тогда верхняя граница распределения котира будет равна значению СМА + 2, а нижняя граница распределения, соответственно, — СМА — 2. А после расчета всех значений можно и нарисовать нашу СМА и ее две границы – верхнюю и нижнюю. Бояться работы не нужно – все сделает умная железная машина. Впервые эту гениальную в своей простоте процедуру проделал Джон Боллинджер – бывший трейдер, а ныне уважаемый и богатый американский буржуин. А картинка, которая получается на экране, так и вошла в историю как полоса Боллинджера.

Чем же может послужить нам, сердешным, это изобретение из далекой Америки? Очень многим в понимании движения цены. Данный индикатор характеризует ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом здесь имеется ввиду скользящая средняя. А линии сверху и снизу служат линиями поддержки и сопротивления, поскольку, как мы говорили выше, 95% значений нормально распределенной величины лежит внутри этих границ. Умный Д. Боллинджер использовал для своих построений СМА размерностью 20 периодов и 2.

Закономерности изменения рисунка полосы связаны с волновой теорией и наглядно помогают убедиться (или разубедиться) в своих размышлизмах думающим трейдерам. Как же изменяется полоса в зависимости от настроений рынка?

1. Любой внутриволновой промежуток характеризуется снижением волатильности, а значит полоса Боллинджера сужается. После «проторговки» очередного уровня цена «взрывается» и полоса приобретает очертания овала или огурца или чего-нибудь еще, как фантазия подскажет.

2. Если котировка при таком «взрыве» пробивает границу полосы – тендеция продолжается.

3. Если после рывка цены и пробоя границы котир начинает хулиганить внутри полосы с пробоем средней – можно ожидать изменения тенденции.

4. Как правило, если цена начала движение от одной границы – она приходит к другой.

5. Овалы полосы обычно прорисовывают волны, а сужения – внутриволновые консолидации. Данное свойство очень помогает определить на каком этапе находится рынок, поскольку считать волны по свечам муторно и небезопасно, а полоса вместе с MACD и Стохастиком дает очень реальную картину.

6. Огурцы полосы очень помогают в процессе определения точки входа и выхода из папира, что вкупе с прочими достоинствами, делает полосу Боллинджера очень полезным индикатором.

7. Изгибы линий границ очень четко прорисовывают подволны одной волны в направлении ее движения, что позволяет работать на любом тайм-фрейме.

8. Достоинства полосы многогранны и каждый может открыть для себя что-то свое, особенно, если использовать ее одновременно с другими индикатрами.

А теперь посмотрим, насколько все сказанное соответствует истине. Для этого рассмотрим изменение индекса РТС на дневных и часовых грфиках за различные периоды времени.

Рис.1 Изменение индекса РТС на дневных свечах

полосы Боллинджера

На рисунке 1 синим цветом обозначена СМА 20, а коричневым – границы полосы. Очень четко просматривается полноценная корректирующая пятиволновка от high апреля до октября месяца. Отчетливо видно, как индекс от верхней границы полосы в апреле ушел к нижней границе и прорисовал первую волну коррекции. Уход с high подтверждался уходом MACD в красную зону и пробоем Стохастиком уровня 80. Корректирующее движение май-июль сопровождается ходами индекса от нижней границы полосы к верхней и наоборот. Начало третьей волны сопровождается резким пробоем полосы, после чего значение уходит к верхней границе. Маленький отскок не позволил MACD выйти в зеленую зону и он рисует еще одну волну, а с ней рисует и Боллинджер. Все, коррекция закончилась. Ждем формирование нового импульса. Индекс трижды пробивал за это время нижнюю границу полосы, начиная с середины сентября. После третьего удара третьего октября индекс резко уходит к верхней границы полосы Боллинджера. Попробуй теперь кто-нибудь сказать что-нибудь плохое про эту самую сигму. Все показано правильно.

Рис.2 Изменение индекса РТС на часовых свечах

полосы Боллинджера

Месячная коррекция к падению, длившаяся практически весь октябрь, и очень похожая на первую волну роста, закончилась коррекционным откатом. Снижение значения индекса длилось до конца ноября. Картинка коррекции почти в точности повторяет в миниатюре движение индекса за период апрель—сентябрь. Только огурчики помельче и ходовочки пожиже. Но и смысл другой – это внутриволновая коррекция, а не межволновая. Можно самостоятельно посчитать подволны и еще раз проверить полосы Боллинджера на корректность озвученным выше особенностям его поведения. И совсем свежие «огурчики» на часах с периодом наблюдения в одну неделю на Рис.3

Рис.3 Изменение индекса РТС на часовых свечах(2)

полосы Боллинджера

На рис.3 четко видим реализацию правила 1 – сужение полосы и последующий рывок 24-25 ноября. Правило 2 – пробой границы полосы – тенденция продолжается в данном случае срабатывает наоборот, поскольку до этого Стохастик многократно показывает на перепроданность, а MACD пробивает сигнальную в красной хоне снизу. Но правило срабатывает в прямом значении 28 ноября. Но перед этим сработало правило 3 – пробой средней после отскока и хулиганство внутри полосы. Также сработало и правило 4 – отскок от одной границы привел к другой. Это все касается периода 24-25 ноября. В период 29-30 ноября история повторяется – сужение – отход к нижней границе – Стохастик дает 4 удара – MACD в зеленой зоне – одной волны не бывает – ждем следующего импульса в лонгах кто-откуда. После третьей импульсной не грех и зафиксироваться, так как MACD пробил сигнальную, а котир – границу. А далее – вновь история повторяется, а полоса послушно ее прорисовывает, как вечный летописец вечной истории рынка. За это и чтут полосу Боллинджера, ибо трейдер, не знающий истории – не имеет будущего (профита).

А теперь вернемся к притче. Блудный сын ушел от батюшки, как котировка от средней после пробоя вниз. Наткнувшись на первое сопротивление в 2 быстренько отскочил и вернулся к средней. Как думаете – надолго? А теперь вернемся к притче. Блудный сын ушел от батюшки, как котировка от средней после пробоя вниз. Наткнувшись на первое сопротивление в 2 быстренько отскочил и вернулся к средней. Как думаете – надолго? Ушел-то он впервые и вернулся впервые. Не знал теории волны и правила трех сигм старец оттого и горевал и радовался. А напрасно. Трижды такое должно повториться и только после этого должна быть настоящая радость. Есть ли смысл уподобляться неграмотному старцу каждый решает для себя сам.

Комментарии:
комментариев нет
Комментирование доступно только зарегистрированным пользователям.
Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь.
Оставить отзыв
Имя *
E-mail *
Мнение
Отзыв *